... [c 1903 года] Служил срочную службу на Дальнем Востоке в Приморском драгунском полку, там же остался на сверхсрочную[a]. Участвовал в русско-японской войне 1904—1905 годов в составе 26-го Донского казачьего полка.
В 1907 году как лучший наездник полка отправлен в Петербург, в Офицерскую кавалерийскую школу на курсы наездников для нижних чинов, которые окончил в 1908 году. До 1914 года служил в Приморском драгунском полку. Участвовал в Первой мировой войне старшим унтер-офицером 18-го драгунского Северского полка Кавказской кавалерийской дивизии на германском, австрийском и кавказском фронтах, за храбрость награждён «полным георгиевским бантом» — Георгиевскими крестами четырёх степеней и Георгиевскими медалями четырёх[источник не указан 1362 дня] степеней[9].
Первый солдатский Георгиевский крест — 4-й степени — унтер-офицер Будённый получил за захват немецкого обоза и пленных 8 ноября 1914 года.
Согласно официальной советской биографии Маршала, по приказу командира эскадрона ротмистра Крым-Шамхалов-Соколова, Будённый должен был возглавить разведывательный взвод численностью 33 человека, с задачей вести разведку в направлении местечка Бжезины. Вскоре взвод обнаружил большую обозную колонну немецких войск, двигавшуюся по шоссе. На неоднократные донесения ротмистру об обнаружении обозов противника, был получен категорический приказ продолжать скрытно вести наблюдение. После нескольких часов наблюдения за перемещением противника, Будённый принимает решение атаковать один из обозов. Внезапной атакой из леса взвод напал на роту сопровождения, вооружённую двумя станковыми пулемётами и разоружил её. Двое офицеров, оказавших сопротивление, были зарублены. Всего в результате было захвачено около двухсот пленных, из них два офицера, повозка с револьверами разных систем, повозка с хирургическими инструментами и тридцать пять повозок с тёплым зимним обмундированием. Потери взвода составили два человека убитыми. Дивизия к тому времени успела далеко отступить, и взвод с обозом на третий день догнал свою часть.
Как бы то ни было, за этот подвиг весь взвод (как и второй взвод под командованием Соколова) был награждён Георгиевскими крестами и медалями. Получил орден Св. Георгия 4-й степени и сам командир эскадрона ротмистр Крым-Шамхалов-Соколов[10]. Газеты, освещая события на Западном фронте, писали, что доблестная Кавказская кавалерийская дивизия лихой атакой под Бжезинами разгромила немцев, захватив большие трофеи.
После передислокации дивизии на Кавказский фронт, приказом по дивизии был лишён своего первого Георгиевского креста 4-й степени, полученного им на Германском фронте, за рукоприкладство к старшему по званию — вахмистру Хестанову, который перед этим оскорбил и ударил Будённого в лицо[11]. Снова получил крест 4-й степени на турецком фронте, весной 1915 года. В бою за город Ван, находясь в разведке со своим взводом, проник в глубокий тыл расположения противника, и в решающий момент боя атаковал и захватил его батарею в составе трёх пушек. Крест 3-й степени получил в январе 1916 года за участие в атаках под Менделиджем. В марте 1916 года Будённый награждён крестом 2-й степени. В июле 1916 года Будённый получил Георгиевский крест 1-й степени, за то, что с четырьмя товарищами привёл из вылазки в тыл врага 7 турецких солдат.
Летом 1917 года вместе с Кавказской кавалерийской дивизией прибыл в город Минск, где был избран (по его словам) председателем полкового комитета и заместителем председателя дивизионного комитета. На самом деле в сохранившихся списках полкового и дивизионного комитетов фамилия Буденного отсутствует полностью[12]. В августе 1917 года вместе с М. В. Фрунзе руководил, согласно советской историографии, разоружением эшелонов корниловских войск в Орше. После Октябрьской социалистической революции вернулся на Дон, в станицу Платовскую, где был избран членом исполнительного комитета Сальского окружного Совета и назначен заведующим окружным земельным отделом[13].
23 февраля 1918 года Будённый создал революционный конный отряд, действовавший против белогвардейцев на Дону, который влился в «1-й крестьянский кавалерийский социалистический полк» под командованием Б. М. Думенко, в котором Будённый был назначен заместителем командира полка.
Полк впоследствии вырос в бригаду, а затем кавалерийскую дивизию, успешно действовавшую под Царицыном в 1918 — начале 1919 года.
Во второй половине июня 1919 года в Красной армии было создано первое крупное кавалерийское соединение — Конный корпус, участвовавшее в августе 1919 года в верховьях Дона в упорных боях с Кавказской армией генерала П. Н. Врангеля, дошедшее до Царицына и переброшенное к Воронежу, в Воронежско-Касторненской операции 1919 года вместе с дивизиями 8-й армии одержавшее победу[14] над казачьими корпусами генералов Мамонтова и Шкуро. Части корпуса заняли город Воронеж, закрыв 100-километровую брешь в позициях войск Красной армии на московском направлении. Победы Конного корпуса Будённого над войсками генерала Деникина под Воронежем и Касторной ускорили разгром противника на Дону.
Войска под командованием Будённого (14-я кав. дивизия О. И. Городовикова) принимали участие в разоружении Донского корпуса Ф. К. Миронова (будущего командующего 2-й Конной Армией), выступившего на фронт против А. И. Деникина, якобы за попытку контрреволюционного мятежа.
19 ноября 1919 года командование Южного фронта на основании решения реввоенсовета Республики подписало приказ о переименовании Конного корпуса в Первую Конную армию. Командующим этой армией был назначен Будённый. Первая Конная армия, которой он руководил по октябрь 1923 года, сыграла важную роль в ряде крупных операций Гражданской войны по разгрому войск Деникина и Врангеля в Северной Таврии и Крыму.
Итогом Северо-Кавказской операции было окончательное восстановление Советской власти на большей части территории Северного Кавказа. Донская и Кубанская армии белых почти полностью уничтожены или взяты в плен.
В Советско-польской войне осуществил Житомирский прорыв.
В 1921—1923 годах Будённый — член РВС, а затем заместитель командующего Северо-Кавказского военного округа. Провёл большую работу по организации и руководству конными заводами Союза ССР, которые в результате многолетней работы вывели новые породы лошадей — будённовскую и терскую. В 1923 году Будённый стал «крёстным отцом» Чеченской автономной области: надев шапку бухарского эмира, с красной лентой через плечо он приехал в Урус-Мартан и по декрету ВЦИКа объявил Чечню автономной областью.
В 1923 году Будённый назначается помощником главнокомандующего Красной армии по кавалерии и членом РВС СССР. В 1924—1937 годах он инспектор кавалерии РККА. С 1 июля 1928 года один из организаторов и редактор журнала «Коневодство и коннозаводство». В 1930 году курировал создание Московского зоотехнического института коневодства и коннозаводства в Успенском на базе Опытного конного завода. В 1932 году оканчивает Военную академию им. М. В. Фрунзе. При этом в рамках изучения новых современных методов борьбы с противником — в 1931 году совершает свой первый прыжок с парашютом с самолёта.
В 1930—1931 годах подавляет антисоветские восстания казахов[15].
22 сентября 1935 года «Положением о прохождении службы командным и начальствующим составом РККА» были введены персональные воинские звания. В ноябре 1935 года ЦИК и Совнарком СССР присвоил пяти крупнейшим советским полководцам новое воинское звание «Маршал Советского Союза». В их числе был и Будённый.